Cómo calcular el beta promedio ponderado de una cartera

Escrito por carter mcbride | Traducido por cesar daniel gonzález ménez
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Cómo calcular el beta promedio ponderado de una cartera
Calcular promedio ponderado. (Hemera Technologies/AbleStock.com/Getty Images)

Cada acción que posees tiene una puntuación de beta. Los cambios en la puntuación beta como la volatilidad de la acción, cambia en comparación con la volatilidad del mercado. Una puntuación de la versión beta de uno significa que tu acción se mueve con el mercado. Con el fin de calcular el promedio ponderado de tu versión beta, necesitas saber cuánto dinero tienes en cada acción y el beta para cada acción. El peso de las acciones será la cantidad de dinero invertido en la acción dividida entre el importe total invertido.

Nivel de dificultad:
Fácil

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Instrucciones

  1. 1

    Escribe la versión beta de cada acción y la cantidad que has invertido en cada una. Por ejemplo, imagina que tienes una acción con valor de US$1000 que tiene un beta de 2 y una acción B de US$5000 que tiene un beta de 1,3.

  2. 2

    Suma las cantidades invertidas en cada acción para encontrar el total de la inversión. Divide cada inversión en acciones entre el total de la inversión para encontrar el peso de la acción. En el ejemplo anterior, US$1000 más US$5000 equivale a US$6000. El peso de la acción A es de US$1000 dividido entre US$6000 por 0,1667 y el de la acción B es de US$5000 dividido entre US$6000 para un peso de 0,8333.

  3. 3

    Multiplica la acción beta por su peso para encontrar la beta ponderada. En el ejemplo, 2 veces 0,1667 equivale a 0.3334 y 1,3 veces 0.8333 es igual a 1,083.

  4. 4

    Suma las betas ponderadas para encontrar la beta promedio ponderada de la cartera. En el ejemplo, 0,3334 más 1,083 equivale a 1,4164.

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