Cómo calcular R al cuadrado

Escrito por bradley james bryant
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R al cuadrado es una herramienta estadística utilizada para medir el grado de correlación entre un portafolio (o acción simple) y un mercado más amplio (índice de mercado u otra acción). El análisis de correlación le permite a los inversores hacer predicciones sobre el crecimiento o dirección de precio de un valor estudiando cómo se correlaciona con otras variables del mercado. Específicamente, el número R al cuadrado es utilizado como una regla para medir cuán bien los resultados pueden predecirse.

Nivel de dificultad:
Moderado

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Necesitarás

  • Microsoft Office Excel

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Instrucciones

  1. 1

    Define tus variables. Asume que estás comparando dos valores diferentes, Valor 1 y Valor 2. Quieres encontrar el grado de correlación entre ambos valores en precio.

  2. 2

    Crea seis columnas en una hoja de trabajo de Excel

  3. 3

    Nombra cada columna fecha, a, b, ab, a^2, b^2. La primera columna es la fecha. La segunda columna es el precio del Valor 1 (acción, propiedad, fondo mutuo, etc.) por fecha. La tercera columna es el precio del valor comparado (Valor 2) por fecha. Si estás comparando el Valor 1 con el mercado, utiliza el precio de Dow Jones Industrial Average. La cuarta columna representa el precio del Valor 1 (a) multiplicado por el Valor 2 (b). La quinta columna es el precio del Valor 1 (a) elevado a la segunda potencia (a^2) y la sexta columna es el precio del Valor 2 (b) elevado a la segunda potencia (b^2).

  4. 4

    Introduce la información en las columnas a y b y completa las columnas restantes. Asume que tienes los precios del Valor 1 y Valor 2 para seis fechas. En otras palabras, tienes seis puntos de información para comparar.

  5. 5

    Al final de tu tabla, haz una hilera de sumatoria para sumar la información de cada columna.

  6. 6

    Utiliza los números en tu hoja de trabajo de Excel para calcular R^2 en papel o en otra área de tu hoja de trabajo. R= (6(suma de columna ab) - (suma de columna a)(suma de columna b)) / [sqrt((6(suma de columna a^2) - (suma de columna a)^2)(6*( suma de columna b^2) - (suma de la columna b)^2)], donde sqrt = raíz cuadrada y 6 es el número de puntos de información (mira el Paso 4). Toma R y elévalo a la segunda potencia. Esto es R^2 o el grado de correlación entre los dos valores.

  7. 7

    Utiliza al función de Excel CORREL para calcular R^2 y validar tu respuesta en el Paso 6. Excel se refiere a R^2 como el coeficiente de correlación. La función es CORREL(y_conocida,x_conocida), donde y=b y x=a en nuestro ejemplo. La respuesta debería ser la misma que la del Paso 6.

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