Cómo calcular el ratio de sharpe

Escrito por jess kroll | Traducido por luis eduardo barbosa
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Cómo calcular el ratio de sharpe
Cómo calcular el ratio de sharpe. (Comstock/Comstock/Getty Images)

El ratio de sharpe, creado en 1966 por el premio Nobel William F. Sharpe, es una ecuación para calcular la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera de acciones. La proporción determina si el beneficio de una cartera puede atribuirse a un pensamiento correcto o de alto riesgo. Cuanto mayor sea la relación, mejor será el rendimiento de la cartera después de ser ajustada por el riesgo. Mientras que una cierta cartera puede generar un gran beneficio, la ganancia puede ser el resultado de un riesgo enorme y potencialmente peligroso. El cálculo exacto de la relación requiere restar de la velocidad de una inversión libre de riesgo de la cartera de retorno esperada, dividida por la desviación estándar de la cartera:

(tasa de rendimiento de la cartera - tasa libre de riesgo)/desviación estándar de la cartera

Nivel de dificultad:
Moderado

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Instrucciones

    Rendimiento promedio y desviación estándar

  1. 1

    Enumera las declaraciones anuales de tu cartera. Si tu cartera es de cinco años, comienza desde el primer año. Por ejemplo:

    2005: 12% 2006: -3% 2007: 9% 2008: -8% 2009: 6%

  2. 2

    Calcula la media de rentabilidad de la cartera, sumando cada porcentaje de retorno y dividiendo por el número de años.

    Por ejemplo: 12 + -3 + 9 + 6 = -8 + 3,2

    Este es el retorno promedio de tu cartera.

  3. 3

    Resta la declaración individual de cada año a partir de rentabilidad media de la cartera. Por ejemplo:

    2005: 3,2 - 12 = -8,8 2006: 3,2-3 = 6,2 2007: 3,2-9 = -5,8 2008: 3,2 - 8: 11,2 2009: 3,2-6 = -2,8

  4. 4

    Eleva al cuadrado los desvíos individuales.

    Por ejemplo: 2005: -8,8 x -8,8 = 77,44 2006: 6,2 x 6,2 = 38,44 2007: -5,8 x -5,8 = 33,64 2008: 11,2 x 11,2 = 125,44 2009: -2,8 x -2,8 = 7,84

  5. 5

    Halla la suma de desviaciones al cuadrado de cada año.

    Por ejemplo: 77,44 + 38,44 + 33,64 + 125,44 + 7,84 = 282,8

  6. 6

    Divide la suma por el número de años menos uno.

    Por ejemplo: 282,8 / 4 = 70,7

  7. 7

    Calcula la raíz cuadrada de este número.

    Por ejemplo: 8,408

    Esta es la desviación estándar anual de la cartera.

    Ratio de sharpe

  1. 1

    Coloca los tres números en la ecuación de ratio de sharpe.

  2. 2

    Resta la tasa de retorno libre de riesgo de la tasa de rentabilidad de la cartera.

    Por ejemplo: (usando los números anteriores y la tasa de retorno de un bono del gobierno EE.UU. a cinco años) 3,2-1,43 = 0,3575

  3. 3

    Divide por la desviación estándar.

    Por ejemplo: 0,3575 / 8,408 = 0,04252 (aproximado)

    Este es tu ratio de sharpe.

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