Cómo calcular la volatilidad del precio de las acciones

Escrito por bradley james bryant | Traducido por ehow contributor
  • Comparte
  • Twittea
  • Comparte
  • E-mail

Es su forma más simple, la volatilidad se refiere a la variación en el precio de las acciones. Medir la volatilidad del precio de las acciones es particularmente útil para un comerciante buscando hacer apuestas a corto plazo en dirección a una acción o para un administrador de cartera que está tratando de protegerse contra las fluctuaciones de las acciones. Si compras una opción de venta o una opción para comprar o vender una acción a un valor determinado, quieres más volatilidad. Una mayor volatilidad incrementa las posibilidades de tu "apuesta" en dirección a un precio de las acciones que será rentable. Puedes calcular la volatilidad en el precio de las acciones usando una calculadora o una hoja de cálculo.

Nivel de dificultad:
Fácil

Otras personas están leyendo

Necesitarás

  • Calculadora
  • Hoja de cálculo

Lista completaMinimizar

Instrucciones

  1. 1

    Reúne información sobre los precios de las acciones. Necesitarás al menos los datos de los valores diarios de las acciones de un mes (o de 20 días); sin embargo, obtendrás mejores resultados tomando los datos de 6 meses. Si no sabes cómo hacerlo, ve a Yahoo!Finance, ingresa el símbolo de tu acción particular en "recibir ofertas" (get quotes) y haz clic en "precios históricos" (historical prices). Copia y pega esta información directamente en tu hoja de cálculo. La columna A se referirá a los valores históricos de las acciones y la columna B a los valores diarios.

  2. 2

    Calcula la desviación estándar. Toma el precio promedio sobre el período de tiempo que elegiste. Si tomaste 6 meses de información, saca el promedio sobre 183 días. Esto lo puedes hacer usando la función de promedio o tomando la suma de los valores diarios (columna B) y dividiéndola por 183.

  3. 3

    Calcula la diferencia entre los valores diarios (columna B) y el promedio sobre el rango de datos. Si estás usando una hoja de cálculo, crea una columna C, que se referirá a esta diferencia, restando la columna A del promedio. Arrastra esta función hacia abajo a todo el largo de la hoja de cálculo.

  4. 4

    Saca el cuadrado de la diferencia. Saca el cuadrado de la columna C y llama a esa columna D. Ahora suma la columna D y divídela por tu rango de días (183 días para 6 meses de datos). Esta es la diferencia. Saca la raíz cuadrada de la diferencia. Esta es la desviación estándar. En el mundo de las inversiones, este número representa una medida de volatilidad de precio de las acciones.

  5. 5

    Verifica tus resultados con una calculadora de volatilidad histórica. Usa los mismos datos referidos en los cálculos anteriores. Fíjate en la sección Recursos para obtener un enlace a una calculadora de volatilidad histórica.

Consejos y advertencias

  • No te confundas la volatilidad de precio de acciones con la volatilidad implícita. Ésta última calcula la volatilidad futura de una acción e incluye el uso de la opción de modelo de precios Black Scholes, que es compleja. Para obtener una buena explicación de este modelo, fíjate en la opción de modelo de precios Black Scholes en la sección Recursos.

No dejes de ver

Filtrar por:
  • Mostrar todos
  • Artículos
  • Galerías de fotos
  • Videos
Ordenar:
  • Más relevante
  • Más popular
  • Más reciente

No se encuentran artículos disponibles

No se encuentran slideshows disponibles

No se encuentran videos disponibles