¿Qué significa la desviación estándar respecto a los riesgos de inversión?

Escrito por sushil khadka | Traducido por pau epel
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¿Qué significa la desviación estándar respecto a los riesgos de inversión?
En finanzas cuantitativas, se utilizan herramientas estadísticas para medir el desempeño de las inversiones. (Jupiterimages/Photos.com/Getty Images)

Las inversiones en mercados financieros pueden ser en forma de acciones, bonos y divisas. El único propósito de una inversión es obtener un retorno positivo, pero cada inversión tiene riesgos inherentes de generar pérdidas. En finanzas cuantitativas, se utilizan herramientas estadísticas como la media, desviación, estándar y coeficiente de varianza para determinar el desempeño de acciones y también para tomar decisiones de inversión.

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Desviación estándar y media

La media y la desviación estándar son las herramientas básicas usadas en inversión. En Estadística, la desviación estándar determina cuánto se desvía un punto de datos individual de la media del total de datos, donde la media es el promedio aritmético de los puntos de la muestra. El promedio aritmético es calculado mediante la suma de los valores de datos individuales, y luego la división por el número total de puntos de la muestra.

Media= (suma de puntos de muestra/número total de puntos de muestra). La desviación estándar (DA) es determinada al sacar la raíz cuadrada de la varianza.

SD = raíz (varianza) Varianza = suma (media de puntos individuales)^2

Desviación estándar en inversión

Aunque la desviación estándar en inversión es determinada de la misma manera que en estadística, implica un significado diferente al invertir. Ésta es una medida del riesgo de una acción individual y de portafolios de activos. El riesgo inherente de cualquier inversión es determinado en términos de la volatilidad de sus retornos. La volatilidad describe la fluctuación de los retornos de una acción en el tiempo y también con respecto al portafolio. Este indicador es expresado en forma porcentual. Acciones de una alta capitalización bursátil tienen desviaciones estándar de alrededor de 35 por ciento en promedio, mientras que las acciones acumuladas de alta capitalización tienen alrededor de 20 por ciento. La desviación estándar de acciones de alta capitalización es comparable con la de indicadores estándar como el S&P y el NASDAQ.

Desviación estándar y Regla del Pulgar

Una regla práctica de estimación es utilizada para calcular el retorno probabilístico de la inversión, usando el retorno promedio y la desviación estándar. Por ejemplo, si el retorno promedio de una inversión es de 10 por ciento y la desviación estándar de 17 por ciento, usando la regla del pulgar, la probabilidad de 10 +/- 17 por ciento es 68 por ciento, 10 +/- 34 por ciento es 95 y 10 +/- 51 por ciento es 98 por ciento.

Desviación estándar en decisiones de inversión

La desviación estándar proporciona información cuantitativa en inversión, que se usa indirectamente para reducir el riesgo. El riesgo en una inversión se reduce diversificando un portafolio, lo que implica comprar capitales con una correlación negativa en términos de retornos. La correlación negativa significa que si una acción del portafolio se está comportando mal, la otra acción sube y viceversa. Un buen portafolio usualmente incluye acciones de pequeñas y grandes capitalizaciones, bonos, commodities y divisas.

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