Cómo utilizar Excel para calcular el coeficiente beta

Escrito por dianne christensen | Traducido por cesar daniel gonzález ménez
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Cómo utilizar Excel para calcular el coeficiente beta
Utiliza Excel para calcular un coeficiente beta. (Jupiterimages/Photos.com/Getty Images)

Se utiliza una ecuación matemática para calcular un coeficiente beta en el campo de la estadística. Un coeficiente beta se toma del precio del modelo del capital de evalúo, que compara el riesgo de una empresa de valores contra un punto de referencia, tal como el S&P 500. Un coeficiente beta que es igual o inferior a uno indica que el precio de una compañía de valores fluctúa igual o menos que el mercado. Una beta mayor a uno indica que el precio de la acción fluctúa más que el mercado, lo que puede indicar un alto riesgo, pero también puede generar una mayor rentabilidad. Una beta se calcula utilizando análisis de regresión y se puede encontrar en Microsoft Excel mediante la función de SLOPE (pendiente).

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Instrucciones

  1. 1

    Crea una nueva hoja de cálculo en Microsoft Excel. Escribe los datos históricos de la población en cuestión y el punto de referencia en dos columnas separadas.

  2. 2

    Encuentra el porcentaje de cambio de los datos para el índice de referencia y las acciones usando la siguiente fórmula:

    = ((Cell2-Celda1) / Celda1) * 100

    La celda 1 indica el período anterior del punto de datos y la celda 2 indica un período actual de punto de datos. Arrastra la fórmula con el ratón hacia abajo de las dos columnas.

    Por ejemplo, si el precio de las acciones de todos los días era de US$100 por acción en junio de 2010 y es de US$125 en junio de 2011, los US$125 están en la celda 2 y los US$100 en la celda 1. Resta 100 de 125 para obtener 25. Divide 25 entre 100, lo que equivale a 0,25. Multiplica esto por la celda 1 ó 100. El porcentaje de cambio para esta acción en particular es de 25 por ciento.

    Completa esta fórmula para el S & P 500, que es el punto de referencia. Cuando hayas terminado, tendrás un porcentaje de cambio de tus acciones y el S&P 500.

  3. 3

    Calcula el coeficiente beta con la "pendiente" en función de Excel. La función de la pendiente es "= PENDIENTE (rango de variación% del capital social, el rango de variación% del índice)." Por ejemplo, si hubo cambios diarios al precio de las acciones de Apple en las celdas A1: A260 y los cambios diarios en el S&P 500 se encontraban en la columna B1: 260, la función sería "= PENDIENTE (A1: A260, B1: B260). "

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